import yfinance as yf import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import gradio as gr # 📌 Hàm tính True Range trung bình 5 ngày gần nhất và chia 2 def calculate_true_range_half(ticker_symbol): stock = yf.Ticker(ticker_symbol) data = stock.history(period="7d", interval="1d") # Lấy dữ liệu 7 ngày để đảm bảo có đủ 5 ngày giao dịch if data.empty or len(data) < 5: return None, None # Trả về None nếu không đủ dữ liệu # 📌 Tính True Range của mỗi ngày data["True Range"] = data["High"] - data["Low"] # 📌 Tổng True Range của 5 ngày total_tr_5 = data["True Range"].tail(5).sum() # 📌 Tính ATR 5 ngày (TRUNG BÌNH của Tổng TR 5 ngày) atr_5 = total_tr_5 / 5 # 📌 Chia đôi ATR 5 atr_5_half = atr_5 / 2 return atr_5, atr_5_half # 📌 Hàm phân tích Expected Move và so sánh với True Range def expected_move_analysis(ticker_symbol): try: # 🟢 Lấy dữ liệu cổ phiếu stock = yf.Ticker(ticker_symbol) current_price = stock.fast_info["last_price"] # Giá mới nhất từ phiên giao dịch chính + ngoài giờ options_dates = stock.options if not options_dates: return f"❌ Không có dữ liệu quyền chọn cho {ticker_symbol}.", None nearest_expiry = options_dates[0] # Ngày hết hạn gần nhất options_chain = stock.option_chain(nearest_expiry) calls = options_chain.calls puts = options_chain.puts if calls.empty or puts.empty: return f"❌ Không có dữ liệu quyền chọn tại ngày hết hạn {nearest_expiry}.", None # 🟢 Xác định giá thực hiện ATM gần nhất atm_strike = min(calls["strike"], key=lambda x: abs(x - current_price)) # 🟢 Lấy giá quyền chọn CALL và PUT tại ATM Strike atm_call_price = calls[calls["strike"] == atm_strike]["lastPrice"].values[0] atm_put_price = puts[puts["strike"] == atm_strike]["lastPrice"].values[0] # 🟢 Tính Expected Move expected_move = (atm_call_price + atm_put_price) * 0.85 upper_price = current_price + expected_move lower_price = current_price - expected_move # 🟢 Lấy IV của quyền chọn ATM atm_call_iv = calls[calls["strike"] == atm_strike]["impliedVolatility"].values[0] atm_put_iv = puts[puts["strike"] == atm_strike]["impliedVolatility"].values[0] iv_skew = atm_call_iv - atm_put_iv # Chênh lệch IV # 🟢 Tính Put/Call Ratio (PCR) total_call_volume = calls["volume"].sum() total_put_volume = puts["volume"].sum() pcr = total_put_volume / total_call_volume if total_call_volume > 0 else None # 🟢 Dự đoán xác suất giá tăng / giảm prob_up, prob_down = 50, 50 # Mặc định 50/50 if pcr is not None: if pcr < 0.7: prob_up += 20 prob_down -= 20 elif pcr > 1.0: prob_up -= 20 prob_down += 20 if iv_skew > 0: prob_up += 10 prob_down -= 10 else: prob_up -= 10 prob_down += 10 prob_up = max(0, min(100, prob_up)) prob_down = max(0, min(100, prob_down)) # 📌 Tính True Range trung bình 5 ngày gần nhất và chia 2 atr_5, atr_5_half = calculate_true_range_half(ticker_symbol) # 📌 Tính (Giá hiện tại + ATR 5/2) và (Giá hiện tại - ATR 5/2) upper_atr5_2 = current_price + atr_5_half lower_atr5_2 = current_price - atr_5_half # 📈 Vẽ biểu đồ Expected Move & True Range fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5)) ax.plot(["Lower Bound", "Current Price", "Upper Bound"], [lower_price, current_price, upper_price], 'ro-', label="Expected Move") ax.axhline(y=current_price, color='g', linestyle='--', label="Current Price") # 🟢 Vẽ đường ATR 5 ngày và ATR 5/2 if atr_5: ax.axhline(y=current_price + atr_5, color='b', linestyle='-.', label="ATR 5 - Upper") ax.axhline(y=current_price - atr_5, color='b', linestyle='-.', label="ATR 5 - Lower") ax.axhline(y=upper_atr5_2, color='purple', linestyle='-.', label="ATR 5/2 - Upper") ax.axhline(y=lower_atr5_2, color='purple', linestyle='-.', label="ATR 5/2 - Lower") ax.set_title(f"Expected Move vs True Range for {ticker_symbol}") ax.set_ylabel("Price") ax.legend() ax.grid() # 📊 Kết quả hiển thị result_text = f""" 📊 **Dự đoán giá cho {ticker_symbol}** - **Giá hiện tại**: {current_price:.2f} USD - **Biên độ**: {expected_move:.2f} USD - **Giá dự đoán cao nhất**: {upper_price:.2f} USD - **Giá dự đoán thấp nhất**: {lower_price:.2f} USD - **ATR 5/2**: {atr_5_half:.2f} USD - **(+ ATR 5/2)**: {upper_atr5_2:.2f} USD - **(- ATR 5/2)**: {lower_atr5_2:.2f} USD 🔥 **Put/Call Ratio (PCR)**: {pcr:.2f} - **IV Call ATM**: {atm_call_iv:.2%} - **IV Put ATM**: {atm_put_iv:.2%} - **IV Skew**: {iv_skew:.2%} 📈 **Xác suất giá tăng phiên kế**: {prob_up}% 📉 **Xác suất giá giảm phiên kế**: {prob_down}% """ return result_text, fig except Exception as e: return f"❌ Lỗi: {str(e)}", None # 🚀 Tạo Web App với Gradio with gr.Blocks(theme=gr.themes.Base(primary_hue="blue")) as app: gr.Markdown(f"📊 **NHAT TRAN - DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU**") # 🌟 Ghi chú hướng dẫn gr.Markdown(""" 🔷 **Cách sử dụng:** 1️⃣ Nhập **mã cổ phiếu** vào ô bên dưới. 2️⃣ Nhấn **"Phân Tích"** để xem kết quả. 🔆 Nếu bạn tra cứu tại thời điểm **Open Market** giá sẽ dự đoán trong phiên. 🔆 Nếu bạn tra cứu tại thời điểm **After Market** giá sẽ dự đoán cho phiên kế tiếp. ⚠️ **Lưu ý:** ❗️Công cụ này chỉ mang tính chất tham khảo, thông số đôi lúc sẽ khác biệt so với thực tế. Anh chị em cân nhắc trước khi dùng để giao dịch. ❗️ Công cụ này chỉ áp dụng cho cổ phiếu có **quyền chọn**, nếu cổ phiếu không có dữ liệu quyền chọn, **kết quả** sẽ không hiển thị.""") stock_input = gr.Textbox(label="Nhập mã cổ phiếu", value="NVDA") run_button = gr.Button("Phân Tích") output_text = gr.Textbox(label="Kết quả") output_plot = gr.Plot() run_button.click(expected_move_analysis, inputs=stock_input, outputs=[output_text, output_plot]) app.launch(share=True)